La librairie Net::FTP de Ruby ne permet pas de se connecter directement à un serveur FTP en passant par un proxy.
Vous devez pour cela envoyer vous-même vos commandes au serveur :

@ftp = Net::FTP.new

@ftp.connect("adresse_proxy")

@ftp.sendcmd("USER identifiant_ftp@adresse_ftp identifiant_proxy")

@ftp.sendcmd("PASS password_ftp")

@ftp.sendcmd("ACCT password_proxy")

@ftp.passive = true

Prenez évidemment le temps de remplacer les valeurs par vos adresses et données d'identification.
Ce code considère que le proxy que vous utilisez est sécurisé par identifiant / mot de passe.